R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Larry Williams (Oops Pattern). Conceito: falha na lacuna. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do padrão Oops com saída de ATR e saída de tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de Comércio: Long Trades: Open [Today] & lt; Baixa [ontem]. Operações curtas: Abrir [Hoje] & gt; Alto [ontem]. Entrada comercial: Long Trades: uma parada de compra é colocada no nível de Low [Yesterday]. Operações curtas: uma parada de venda é colocada no nível de Alta [ontem]. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis testadas: ATR_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
Operações curtas: uma parada de venda é colocada no nível de Alta [ontem].
ATR Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Index é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: Um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Index]. Short Trades: Um stop de compra é colocado em [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Index].
Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
ATR_Index = [1.0, 6.0], Passo = 0.2;
ATR_Index = [1.0, 6.0], Passo = 0.2.
Fração fixada = 1%
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis testadas: ATR_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 50 Round Turn).
IV. Avaliação: Oops Pattern | Estratégia de negociação.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
Nós compartilhamos o que aprendemos.
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I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Larry Williams (Oops Pattern). Conceito: falha na lacuna. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do padrão Oops com saída de ATR e saída de tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de Comércio: Long Trades: Open [Today] & lt; Baixa [ontem]. Operações curtas: Abrir [Hoje] & gt; Alto [ontem]. Entrada comercial: Long Trades: uma parada de compra é colocada no nível de Low [Yesterday]. Operações curtas: uma parada de venda é colocada no nível de Alta [ontem]. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis testadas: ATR_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
Operações curtas: uma parada de venda é colocada no nível de Alta [ontem].
ATR Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Index é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: Um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Index]. Short Trades: Um stop de compra é colocado em [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Index].
Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
ATR_Index = [1.0, 6.0], Passo = 0.2;
ATR_Index = [1.0, 6.0], Passo = 0.2.
Fração fixada = 1%
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis testadas: ATR_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 50 Round Turn).
IV. Avaliação: Oops Pattern | Estratégia de negociação.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
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Desenvolvedor: Larry Williams (Oops Pattern). Conceito: falha na lacuna. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do padrão Oops com saída de ATR e saída de tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de Comércio: Long Trades: Open [Today] & lt; Baixa [ontem]. Operações curtas: Abrir [Hoje] & gt; Alto [ontem]. Entrada comercial: Long Trades: uma parada de compra é colocada no nível de Low [Yesterday]. Operações curtas: uma parada de venda é colocada no nível de Alta [ontem]. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis testadas: ATR_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
Operações curtas: uma parada de venda é colocada no nível de Alta [ontem].
ATR Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Index é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: Um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Index]. Short Trades: Um stop de compra é colocado em [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Index].
Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
ATR_Index = [1.0, 6.0], Passo = 0.2;
ATR_Index = [1.0, 6.0], Passo = 0.2.
Fração fixada = 1%
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis testadas: ATR_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 50 Round Turn).
IV. Avaliação: Oops Pattern | Estratégia de negociação.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
Nós compartilhamos o que aprendemos.
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I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Larry Williams (Oops Pattern). Conceito: falha na lacuna. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do padrão Oops com saída de ATR e saída de tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de Comércio: Long Trades: Open [Today] & lt; Baixa [ontem]. Operações curtas: Abrir [Hoje] & gt; Alto [ontem]. Entrada comercial: Long Trades: uma parada de compra é colocada no nível de Low [Yesterday]. Operações curtas: uma parada de venda é colocada no nível de Alta [ontem]. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis testadas: ATR_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
Operações curtas: uma parada de venda é colocada no nível de Alta [ontem].
ATR Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Index é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: Um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Index]. Short Trades: Um stop de compra é colocado em [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Index].
Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
ATR_Index = [1.0, 6.0], Passo = 0.2;
ATR_Index = [1.0, 6.0], Passo = 0.2.
Fração fixada = 1%
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis testadas: ATR_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 50 Round Turn).
IV. Avaliação: Oops Pattern | Estratégia de negociação.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
Nós compartilhamos o que aprendemos.
Inscreva-se para receber notícias de pesquisa e ofertas exclusivas.
R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Larry Williams (Oops Pattern). Conceito: falha na lacuna. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do padrão Oops com saída de ATR e saída de tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de Comércio: Long Trades: Open [Today] & lt; Baixa [ontem]. Operações curtas: Abrir [Hoje] & gt; Alto [ontem]. Entrada comercial: Long Trades: uma parada de compra é colocada no nível de Low [Yesterday]. Operações curtas: uma parada de venda é colocada no nível de Alta [ontem]. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis testadas: ATR_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
Operações curtas: uma parada de venda é colocada no nível de Alta [ontem].
ATR Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Index é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: Um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Index]. Short Trades: Um stop de compra é colocado em [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Index].
Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
ATR_Index = [1.0, 6.0], Passo = 0.2;
ATR_Index = [1.0, 6.0], Passo = 0.2.
Fração fixada = 1%
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis testadas: ATR_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 50 Round Turn).
IV. Avaliação: Oops Pattern | Estratégia de negociação.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
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